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La historia de Sajonia-Anhalt comenzó con la Sajonia antigua, que fue conquistada por Carlomagno en 804 y transformada en el ducado de Sajonia dentro del Imperio carolingio. Sajonia pasó a convertirse en uno de los llamados ducados raíz del reino de Alemania y posteriormente del Sacro Imperio Romano Germánico que se formó a partir de la partición oriental del Imperio carolingio. El ducado creció para convertirse en un poderoso estado dentro del imperio, gobernando sobre gran parte de lo que hoy es el norte de Alemania, pero siguiendo conflictos con el emperador fue dividido en numerosos estados menores alrededor del final del siglo XII.
El título ducal y la dignidad electoral pasaron al ascanio Bernardo de Anhalt, pero el título solo vino con unas pequeñas partes menores del anterior territorio. Después de su muerte en 1212 sus posesiones fueron divididas entre sus hijos: Enrique estableció Anhalt como condado, mientras Alberto I asumió el título ducal y el resto de las posesiones.
Anhalt fue elevado a un principado en 1218 pero fue dividido en 1252 entre los hijos de Enrique, formando Anhalt-Aschersleben, Anhalt-Bernburg y Anhalt-Zerbst. A lo largo de los siglos, tuvieron lugar numerosas divisiones adicionales y reunificaciones del territorio histórico de Anhalt, dando como resultado la creación de Anhalt-Köthen, Anhalt-Dessau, Anhalt-Pless y Anhalt-Plötzkau, así como la recreación de varias de las divisiones; después de 1252 Anhalt fue solo gobernado por una sola entidad entre 1570 y 1603.
Mientras tanto, después de la muerte de Alberto I en 1260, el ducado de Sajonia fue gobernado conjuntamente con sus hijos Juan I y Alberto II, y posteriormente también por los hijos de Juan I. Sin embargo, la separación geográfica de los territorios —Wittenberg, Lauemburgo y Hadeln— les llevó a ser administrados cada vez más de una manera separada. En 1296 el ducado fue oficialmente separado en dos ducados separados: los hijos de Juan se convirtieron en gobernantes de Sajonia-Lauemburgo (que también incluían el exclave de Hadeln) mientras Alberto II se convirtió en gobernante de Sajonia-Witemberg. Además del ducado, Alberto había adquirido el condado de Gommern en 1295 y en 1290 su hijo u heredero Rodolfo había sido enfeudado con las tierras del anterior condado de Brehna en la frontera meridional de Witemberg. El estatus de la dignidad electoral la pretendieron ambas partes hasta que fue oficialmente adjudicada a Sajonia-Witemberg por la Bula de Oro de 1356, después de lo cual pasó a ser conocido como el electorado de Sajonia. En 1423 el electorado fue heredado por el Wettin Federico I, quien era también el margrave de Misnia y landgrave de Turingia. Puesto que el de príncipe elector era un rango superior al de landgrave o margrave todo el territorio de Federico pasó a ser conocido como el electorado de Sajonia; las tierras alrededor de Witemberg, Brehna y Gommern pasó a ser conocido como el Kurkreis o "Círculo".
Después de la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, el resto de las divisiones de Anhalt —Bernburg, Dessau y Köthen— fueron elevados a ducados por Napoleón mientras que el electorado de Sajonia pasó a ser un reino; todos formaron parte de la Confederación del Rin de Napoleón hasta 1813.
En 1813 el reino de Prusia ocupó amplias zonas del territorio de Sajonia en la batalla de Leipzig, incluyendo el Círculo electoral (que había sido rebautizado como "Círculo de Witemberg" en 1807); en mayo de 1815 se firmó un tratado en el que Sajonia cedió este territorio a Prusia. En junio de 1815 todos pasaron a ser parte de la Confederación Alemana. En 1816 Prusia reorganizó el territorio anexionado, lo fundió con el anterior ducado de Magdeburgo, Principado de Halberstadt, Principado de Erfurt, el Eichsfeld, y las anteriores ciudades imperiales de Mühlhausen y Nordhausen junto con el Altmark y otras partes de Brandeburgo al oeste del Elba hasta la provincia de Sajonia.
En 1863 los ducados Anhalt fueron finalmente reunidos para formar el ducado de Anhalt. El ducado se convierte en parte de la Confederación Alemana del Norte liderada por los prusianos en 1867 y finalmente el Imperio alemán en 1871.
Después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial Anhalt se convirtió en el Estado Libre de Anhalt mientras la provincia de Sajonia continuó como constituyente del Estado Libre de Prusia (ambos dentro de la República de Weimar). Durante el gobierno nazi todas las subdivisiones previas, incluido Anhalt y la provincia de Sajonia, de facto dejó de existir cuando fue reemplazado con los Gaue en 1934.
Después de la Segunda Guerra Mundial lo que había sido Anhalt y la provincia de Sajonia formaron la base del estado de Sajonia-Anhalt en la administración soviética. Junto con los otros estados de Alemania del Este, Sajonia-Anhalt fue disuelta en 1952 y reemplazó con varios distritos (Bezirke); Sajonia-Anhalt aproximadamente correspondiente con los anteriores distritos de Magdeburgo y Halle. Sin embargo, los estados, incluyendo Sajonia-Anhalt, regresaron en la reunificación alemana en 1990, aunque con diferentes fronteras que los estados alemanes del este originales.